ساخت ربات تریدر

​

همه افراد می‌توانند معاملات را از طریق پلتفرم‌های شخص ثالث به صورت خودکار انجام دهند، اما آیا می‌دانید

نحوه ساخت ربات تریدر چگونه است؟ اکثر مردم برای انجام معاملات با استفاده از ربات‌ها به نرم‌افزارهای کلوزد سورس (closed source) متکی هستند، اما اگر از محدودیت‌های مربوط به حملات امنیتی خسته شده‌اید، با فکت کوینز در ادامه این مقاله همراه باشید.

یک ربات تریدر ارزهای دیجیتال می‌تواند در زمان، به میزان زیادی صرفه جویی کند و معاملات را بهتر و سریعتر از انسان‌ها انجام دهد. این ربات‌ها برای اجتناب از انجام کارهای زائد و یا انجام معاملات در زمانی که شما خواب هستید عالی هستند. علاوه بر این، می‌توانید با استفاده از ربات‌ها درباره بازارهای معاملاتی اطلاعات بیشتری کسب کنید. در این مقاله راهنمای گام به گام برای نحوه ساخت ربات تریدر برای شما ارائه شده است.

ربات تریدر ارزهای دیجیتال چیست؟

ربات تریدر ارزهای دیجیتال برنامه‌ای است که از یک الگوریتم از پیش تعیین شده پیروی می‌کند و به طور خودکار معاملات را اجرا می‌کند. بیشتر ربات‌های تریدر از نظر دقت، سرعت و پیچیدگی از معامله‌گران انسانی پیشی می‌گیرند. با توجه به ماهیت بسیار رقابتی معاملات در دنیای رمزارزها ، جامعه برای خودکارسازی معاملات حاضر است هزینه کند.

پس از چند روز دقیق شدن در بازار، می‌توانید متوجه شوید که مشکلی وجود دارد. بعد از هر کلوز کندل روزانه می‌توانید نهنگ‌هایی را در حال انجام تحرکاتی در بازار بیابید. اگر بیت کوین بالا برود، آنها می‌فروشند. اگر بیت کوین پایین بیاید، آنها خرید می‌کنند. نهنگ‌ها می‌دانند بسته شدن کندل روزانه برای تحلیل‌گران تکنیکال اهمیت ویژه ای دارد ، بنابراین هر کاری برای دستکاری آن انجام می‌دهند.

کندل روزانه ممکن است در هر ساعتی از شبانه روز طبق منطقه جغرافیایی شما بسته شود . شما نمی‌توانید یک شب خواب خوب را با پول خریداری کنید. اما با دانستن اینکه می‌توانید برتری‌ای نسبت به بقیه بازار داشته باشید، از دست دادن فرصت برایتان دردسرساز می‌شود. اینجاست که فراگرفتن نحوه ساخت ربات تریدر به کمکتان می آید.

یک ربات می‌تواند بسته به اینکه در زمان بسته شدن کندل روزانه بیشترین حجم بازار به کدام سمت رفته باشد، خرید یا فروش کند. با این کار می‌توانید سوار بر موج شوید و اینجاست که نهنگ ها جهت بازار را تعیین می‌کنند.

ربات‌های تریدر در زمان صرفه‌جویی می‌کنند، به شما در انجام کارهای تکراری کمک می‌کنند و از آن فرصت‌های معاملاتی را که به نظر می‌رسد همیشه از دست می‌دهید، استفاده می‌کنند. درست است که برای طراحی

ربات تریدر ممکن است مجبور شوید زمان زیادی را صرف کنید ام امزیت های ربات تریدر ارزش این انرژی را دارد.

​

استفاده از پلتفرم‌های ربات تریدر بهتر است یا ساخت ربات تریدر؟

پلتفرم‌های ربات تریدر متعددی به صورت آنلاین وجود دارد. به این معنی که اگر تجربه کافی ئر این زمینه ندارید، نیازی به کدنویسی ربات خود ندارید. آنها به شما این امکان را می‌دهند که پورتفولیوها را مدیریت کنید، معاملات را انجام دهید و فعالیت‌های سایر معامله‌گران را با حداقل ورودی کپی کنید. بنابراین اگر این ابزارها در اختیار شما هستند، ومی ندارد که ربات تریدر خود را بسازید.

ربات‌های تریدر رایگان نیستند. اکثر آنها از شما اشتراک ماهانه دریافت می‌کنند. بسته به پکیج پیشنهادی این قیمت از 15 تا 700 دلار متغیر است. علاوه بر این، تمام پلتفرم‌ها همه موارد مورد نیاز شما را تامین نمی کنند. یکی در معاملات آربیتراژ برتری دارد در حالی که دیگری در برقراری مجدد تعادل سبد دارایی از بقیه بهتر است. شما می‌توانید با کدنویسی آن، در مخارج خود صرفه جویی کنید و هر ویژگی که نیاز دارید را به رباتتان اضافه کنید.

مسائل امنیتی و ثبات سرور مجموعه دیگری از مشکلات هستند. آیا می‌توانید به یک پلتفرم برای مدیریت پول و انجام معاملات اعتماد کنید؟ شاید آنها یک آسیب پذیری امنیتی ناشناخته داشته باشند، یا شبکه آنها آنقدر ناپایدار باشد که نتواند هر معامله را با دقت یکسان انجام دهد. اگر ربات یک پوزیشن را باز کند، آفلاین شود و سپس فراموش کند که سود را برداشت کرده و پوزیشن را ببندد چه؟

می‌توانید به پلتفرم‌های ارائه دهنده

ربات تریدر اعتماد کنید. بیشتر آنها بی‌عیب و نقص کار می‌کنند و شهرت زیادی دارند. اما سوالی که از شما می‌پرسیم این است: آیا در صورت لیکوئید شدن به دلیل مشکلات سرور، می‌توانید متحمل این ضرر شوید؟ ریسک همیشه وجود دارد . این شامل همه چیز در کلیت بازار می‌شود. این به شما بستگی دارد که تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید این ریسک را بپذیرید یا خیر.

اما از سوی دیگر، ایجاد ربات تریدر ارزهای دیجیتال خود، کار خسته کننده‌ای است. شما ممکن است ظرفیت ساخت همه ویژگی‌های مد نظرتان را نداشته باشید. و اگر این کار را انجام دادید، باید برای تأیید کارکرد ربات، بررسی‌های لازم را انجام دهید. اگر محدودیت‌های مهارت‌های خود را بدانید، انتخابتان واضح خواهد بود.

انواع استراتژی‌های مورد استفاده ربات تریدر

یک ربات تریدر ارزهای دیجیتال می‌تواند هر کاری را که شما بخواهید انجام دهد. می‌توانید استراتژی‌های تحلیل تکنیکال پیچیده را اعمال کنید، ربات را مجبور کنید از شاخص‌ها (اندیکاتورها) پیروی کند یا به سادگی به او بگویید که دارایی‌های خاصی را به صورت دوره‌ای خریداری کند. با این حال، سرمایه گذاران معمولا از سه استراتژی محبوب استفاده می کنند:

• آربیتراژ
• برقراری تعادل مجدد پرتفوی
• بازارسازی

1. ربات‌های آربیتراژ (Arbitrage bots) با خرید و فروش در صرافی‌های متعدد، تفاوت‌های قیمتی بین ارزهای دیجیتال را بررسی می‌کنند. اگرچه سود آن ناچیز است، اما می‌توانید استراتژی را برای مدت نسبتاً طولانی قبل از ناپدید شدن فرصت آربیتراژ تکرار کنید. برای مثال، ربات می‌تواند اتریوم را در FTX بخرد، جایی که قیمت آن می‌تواند 0.5 درصد کمتر از میانگین بازار باشد و آن را در بایننس بفروشد.

• ربات‌های متعادل کننده مجدد پورتفوی (Portfolio rebalancing bots) به طور دوره‌ای دارایی‌های پورتفولیو را بازتنظیم می‌کنند. اگر ارزش دارایی به طور قابل توجهی افزایش یابد، قیمت آن نسبت به دلار هم افزایش می‌یابد. این پراکندگی دارایی‌های اولیه شما را که بر اساس تعادل بود، خراب می‌کند.

ربات‌ها با فروش دارایی با بهترین قیمت و استفاده از وجوه برای خرید سایر دارایی‌های شما، پرتفوی شما را مجدداً متعادل می‌کنند. انجام این کار تضمین می‌کند که همچنان سود می‌برید و روی دارایی‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنید که هنوز پتانسیل رشد دارند.

• ربات‌های سازنده بازار (Market Making bots) از اختلاف یافت شده در دفترچه‌های سفارش سود می‌برند. آنها اسپرد را معامله می‌کنند و نقدینگی را برای هر دو طرف بازار فراهم می‌کنند. بازارسازی مانند معاملات آربیتراژ است، اما در مقیاس بسیار کوچکتر. با این حال، این استراتژی همچنان محبوب است زیرا در صورت موفقیت در معامله با حجم بالا، سود قابل توجهی برای معامله‌گر به همراه دارد.

نحوه ساخت ربات تریدر به چه صورت است؟

​

نحوه ساخت ربات تریدر به چه صورت است؟

تا اینجا اطلاعات کافی در مورد ربات‌های تریدر را با هم بررسی کردیم. در این قسمت مقاله قصد داریم مسیر ساخت ربات تریدر را به بحث بگذاریم. مسیر مذکور به صورت زیر است:

1. یک زبان برنامه نویسی را انتخاب کنید.

توسعه دهندگان می‌توانند از زبان‌های C، جاوا اسکریپت و به ویژه پایتون در هنگام ساخت ربات تریدر استفاده می‌کنند. زبان برنامه نویسی‌ای را که بیشتر با آن آشنایی دارید انتخاب کنید.

به خاطر داشته باشید که با پول واقعی معامله می‌کنید. شما نمی‌توانید برای کدنویسی ربات خود دچار اشتباه شوید چون دارایی‌های واقعیتان را از دست خواهید داد. توصیه ما به شما این است که قبل از شروع این مرحله، یا به طور کامل یک زبان را یاد بگیرید یا از یک متخصص کمک بگیرید.

2. یک استراتژی تجاری را انتخاب کنید.

شما نمی‌توانید پروسه

ساخت ربات تریدر را بدون اینکه ابتدا الگوریتمی در ذهن داشته باشید، پیش ببرید. زمان یک عنصر بسیار مهم است و نباید برای بازنویسی رباتتان زمان را از دست بدهید. مدل‌های معاملاتی پیچیده برای توسعه به زمان نیاز دارند. بنابراین از قبل برنامه‌ریزی خود را انجام دهید.

پیش از این از آربیتراژ، برقراری مجدد تعادل پورتفوی و ایجاد بازار به عنوان چند استراتژی محبوب برای

ساخت ربات تریدر نام بردیم. اگر می‌خواهید نمونه‌ای از یک مدل کاربردی را ببینید، توصیه می‌کنیم این صفحه گیت بایننس را بررسی کنید. همچنین در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، یک صفحه Github دیگر برای یک ربات معاملاتی آربیتراژ به صورت کامل وجود دارد.

3. معماری ربات مورد نظرتان را طراحی کنید.

طراحی معماری و مدل معاملاتی ربات شما قدم بعدی است. شما باید یک مدل ریاضی کاربردی بسازید که ربات شما کارایی خود را از آن الهام بگیرد. همچنین باید ربات را طوری برنامه ریزی کنید که از داده‌های مناسب استفاده کند. برخی ربات‌ها ممکن است به توانایی تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به ناکارآمدی‌های بازار، مجموعه داده‌های چندگانه و داده‌های قیمتی تاریخی چند ساله نیاز داشته باشند.

توجه داشته باشید که یک مدل بد می‌تواند منجر به خسارات سنگین شود. حتی اگر داده‌های صحیح را وارد کنید، یک الگوریتم معیوب یک خروجی نامطلوب تولید می‌کند. شما یک

ربات معامله‌گر رمزارز نمی‌خواهید که فرصت‌های عالی خرید را پیدا کند، اما در عوض در آن لحظه تصمیم به فروش بگیرد!

4. کدنویسی ربات

در اینجا مهمترین بخش پروسه ساخت ربات تریدر مطرح می‌شود یعنی کدنویسی ربات. هنگامی که مدل، استراتژی و زبان برنامه نویسی خود را انتخاب کردید، وقت آن است که ربات تریدر خود را کدنویسی کنید. این یک فرآیند زمان بر خواهد بود. با این حال، می‌توانید با مراجعه به صفحات مختلف github یا استخدام توسعه دهندگان برای کمک به شما، زمان توسعه را کاهش دهید.

5. از ربات بک تست بگیرید.

پس از ایجاد ربات، باید آن را تست کنید. ربات ممکن است به درستی کار نکند یا ممکن است به بهینه سازی نیاز داشته باشد. بنابراین شما می‌خواهید آن را در یک محیط آزمایشی مستقر کنید. همچنین ممکن است لازم باشد مجموعه داده‌های موجود خود را با داده‌های بهتر تعویض کنید یا عملکرد بین معاملات در صرافی‌های مختلف را مقایسه کنید.

بعد از اینکه بک تست گرفتید و همه باگ‌ها را از بین بردید، نوبت به بک تست مجدد می‌رسد. شما می‌خواهید ربات خود را بهینه کنید تا به بهترین شکل ممکن عمل کند. معامله در مورد کاهش ریسک است، بنابراین پروسه بک تست گرفتن و رفع باگ‌ها ممکن است حوصله‌تان را سر ببرد. مهم است که در این مرحله صبور باشید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

6. کلیدهای API صرافی را جمع آوری کنید.

پس از گرفتن بک تست و بررسی عملکرد ربات خود در صرافی‌های مختلف، باید کلیدهای API را جمع آوری کنید. صرافی را انتخاب کنید که بهترین عملکرد را داشته است، وارد حساب خود شوید و کلیدهای API را پیدا کنید تا بتوانید ربات خود را به حساب معاملاتی خود متصل کنید.

معامله‌گران از کلیدهای API برای برقراری ارتباط ربات خود با صرافی‌ها استفاده می‌کنند. این بخشی از اطلاعات است که مالکیت شما بر حساب صرافی را تأیید می‌کند. این چیزی شبیه به استفاده از ایمیل و رمز عبور است اما با ایمنی بسیار بیشتر.

اکثر صرافی‌ها به شما اجازه می‌دهند کلید API خود را با تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا ربات مجوز انتقال، برداشت یا معامله دارایی‌ها را دارد، سفارشی سازی کنید. شما فقط می‌خواهید دارایی‌ها را معامله کنید (مگر اینکه قصد آربیتراژ داشته باشید). بنابراین مطمئن شوید که امنیت معاملات را به طور انحصاری فعال می‌کنید.

7. استقرار و استفاده از ربات

پس از طی این مسیر مطرح شده، ربات شما آماده راه اندازی است. قبل از استفاده از ربات، مطمئن شوید که برای آخرین بار آزمایش‌های مجدد را انجام دهید. شما باید ربات خود را به طور منظم بهینه سازی کنید. بنابراین بهتر است تا زمانی که می‌خواهید سودآوری داشته باشید، به کدنویسی عادت کنید.

ما همچنین توصیه می‌کنیم قبل از معامله با مبالغ بزرگ، با حجم کمِ سرمایه معامله کنید. حتی یک استراتژی بک تست شده که به صورت خوب عمل می‌کند، می تواند پول شما را در شرایطی از دست بدهد. فقط به این دلیل که یک استراتژی در گذشته کار کرده است، به این معنی نیست که در آینده نیز به خوبی کار خواهد کرد. این بدان معنا نیست که ربات شما سودآور نخواهد بود، بلکه باید مراقب معاملات خودکار باشید.

آیا ساخت ربات تریدر ارزهای دیجیتال برای خود ارزشش را دارد؟

توسعه یک ربات تریدر ارزهای دیجیتال کار زیادی می‌طلبد. اگر تجربه یا دانش لازم برای ساخت آن را نداشته باشید، احتمال دارد که متحمل ضرر شوید. جدا از زمان، شما همچنین باید برای یک تیم توسعه خوب، پول خرج کنید تا بتوانید یک ربات با کیفیت برای خود داشته باشید. با دانستن اینکه کاربر باید برای چندین موضوع پرداخت داشته باشد، ممکن است نظرتان در مورد ساخت ربات تریدر برای خودتان عوض شود.

اعتقاد ما بر این است که توسعه یک ربات در درازمدت ارزشش را دارد. هنگامی که بدانید نحوه ساخت ربات تریدر ارزهای دیجیتال چگونه است، تجربه و دید متفاوتی نسبت به بازار رمزارزها خواهید داشت. با خودکار کردن معاملات و همینطور استراتژی‌های معاملاتیتان، در زمان خود صرفه‌جویی خواهید کرد. این امر باعث می‌شود که فضای اضافی برای کاوش بیشتر در دنیای ارزهای دیجیتال را پیدا کنید.

تنها کاری که باید انجام دهید این است که پس از راه اندازی یک

ربات معاملاتی، استراتژی‌های معاملاتی موجود را بهینه کنید. بهترین نکته در این مورد، این است که از طریق بهینه سازی و تکرار مداوم، حتی در مورد تحلیل تکنیکال بیشتر یاد خواهید گرفت.

اما اگر انگیزه‌ای برای صرف زمان و یادگیری مداوم ندارید، بهترین کار استفاده از یک پلتفرم ربات تریدر آنلاین است.

کلام آخر ربات تریدر

زمان، اگر نگوییم مهم‌ترین، یکی از مهم‌ترین عناصر جاری در زندگی روزمره ما است. در قرن 21، می‌توانید با صرفه جویی در زمان خود، به بهره‌وری بیشتری برسید. برای این منظور می‌توانید از ربات‌های تریدر استفاده کنید. شما هم می‌توانید برای این منظور از ربات‌های آنلاین استفاده کنید و هم می‌توانید با کسب اطلاعات لازم، به

ساخت ربات تریدر خود بپردازید. در این مقاله قدم به قدم، مسیر ساخت یک ربات معامله‌گر را با هم بررسی کردیم. همچنین به نحوه کارکرد این ربات‌ها پرداختیم و استفاده از ربات‌های آنلاین یا ربات‌های شخصی خودتان را مقایسه کردیم.

تجربه شما از استفاده از ر

بات‌های معامله‌گر چیست؟ آیا در کسب سود به کمک شما آمده‌اند؟ دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید.

ربات تریدر ارزهای دیجیتال چیست؟

ربات تریدر یک برنامه از پیش کدنویسی شده است که امکان انجام معاملات خودکار را برای شما به ارمغان می‌آورد.

آیا می‌شود یک ربات تریدر ساخت؟

بله. شما می‌توانید با کسب اطلاعات و دانش کافی، به ساخت ربات تریدر خود بپردازید.

​

​

 چگونه یک ربات تریدر بسازیم؟

در این مطلب مرحله به مرحله

ساخت ربات تریدر را بررسی می کنیم. معمولا ربات های تریدر جزو پروژه هایی هستند که به نظر من هر برنامه نویسی باید حداقل نحوه ساخت آنها را بداند. در اینجا به جای ماهی دادن به شما ماهیگیری را آموزش خواهیم داد. یعنی تمام مفاهیم و مباحثی که برای ساخت چنین رباتی نیاز است را برای شما آورده ایم. (به جای اینکه صرفا کدهای ربات را بیاوریم!)‌

از این گذشته شما خودتان باید بتوانید پروژه را به صورت کامل کد بزنید. در این مقاله تمام مواردی که برای

ساخت یک ربات تریدر نیاز است بدانید را خواهید دید. (از مبادله تا استراتژی یک تجارت ساده)‌

۱. یک زبان برنامه نویسی انتخاب کنید

اولین قدم در ساخت این پروژه این است که یک زبان

برنامه نویسی انتخاب کنید. این موضوع کاملا بستگی به شما دارد و می توانید با هر زبانی که راحت هستید شروع کنید. البته پیشنهاد من این است که از زبان پایتون استفاده کنید چون اگر بخواهید از ML در ربات خود استفاده کنید کار راحتی خواهید داشت.

۲. حوزه کار ربات را تعیین کنید

این مرحله معمولا در آموزش های مربوط به ساخت ربات نادیده گرفته می شود. برای کار با ربات باید به صرافی یا بازار دسترسی داشته باشید تا بتوانید دارایی ها را معامله کنید. در واقع این موضوع به اندازه دانستن نحوه برنامه نویسی مهم است. بنابراین، برای این مرحله باید تصمیم بگیرد که می خواهید چه دارایی هایی را معامله کنید (به عنوان مثال سهام،‌ ارزها، رمزارزها و…)

در این مرحله من به شدت رمزارزها را پیشنهاد می کنم. دلیل این حرف این نیست که من

طرفدار رمزارزها باشم بلکه به این دلیل است بازار رمزارز ها هر ۲۴ ساعت روز و هر ۷ روز هفته فعال است و ربات می تواند کار کند.

بیشتر دارایی ها در برخی ساعات خاص روز یا حتی برخی روز های خاص هفته امکان معامله و ترید کردن را دارند. به عنوان مثال معمولا بازارهای سهام بین ساعات ۹ تا ۴ باز هستند و در آخر هفته ها نیز فعالیت نمی کنند. یا اینکه بازار فارکس هر ۲۴ ساعت روز فعال است اما در آخر هفته ها امکان فعالیت ندارد.

به این دلایل شما اگر یکی از رمزارزها را انتخاب کنید ربات شما می تواند به صورت همیشگی در حال معامله باشد. اما این موضوع مشکلاتی نیز دارد به عنوان مثال بازار رمزارزها بسیار بی ثبات است،‌ این بدان معنی است که امکان ضرر کردن زیاد نیز وجود دارد اما در این بازار شما می توانید استراتژی های خوبی برای معامله کردن یاد بگیرید.

طبق گقته های بالا اگر تصمیم دارید ربات خود را در زمینه رمزارزها بسازید در این لیست می توانید رمزارزهای مهم با حجم معاملاتی بالا را ببینید.

۳. یک سرور انتخاب کنید

اگر صرافی را یک میدان جنگ در نظر بگیریم شما به یک مکان برای حمل نیروهای خود نیاز دارید. (سعی کنید با این تشبیه احمقانه کنار بیایید!)‌ آنچه که در مورد آن صحبت می کنم یک سرور است. شما برای ارسال درخواست به API صرافی به یک سرور نیاز دارید.

البته در مرحله ساخت و آزمایش ربات بدیهی است که می توانید از

کامپیوتر خود به عنوان سرور استفاده کنید (یا هاست رایگان تهیه کنید) اما در مرحله کار ربات که نیاز به کار کردن ۲۴ ساعته ربات است کامپیوتر شما انتخاب مناسبی نیست.
از این رو من دو پیشنهاد دارم:

• از Raspberry Pi به عنوان سرور استفاده کنید.
• از Cloud استفاده کنید.

من فکر می کنم اجرای ربات با استفاده از Pi ایده جالبی است. بهتر است آن را امتحان کنید. با این حال بیشتر افراد به یک سرویس میزبانی ابری مانند AWS،‌ Azure یا Digital Ocean متوسل می شوند. اکثر میزبانان خدمات ابری، یک سطح از خدمات خود را به صورت رایگان عرضه می کنند. بنابراین حتی ممکن است بتوانید ربات خود را به صورت رایگان میزبانی کنید.

در مورد سرورها من نمی توانم بیشتر از این راهنمایی کنم چون این کاملا به شما بستگی دارد و برای پروژه کوچکی مثل این نباید زیاد تفاوتی ایجاد کند.

۴. ربات را بسازید

اکنون در حال رسیدن به قسمت جالب این پروژه هستیم. قبل از ورود به این مرحله باید مراحل زیر را گذرانده باشید:

• در صرافی تایید هویت شده باشید.
• برای انجام معاملات یک کلید API بگیرید و آن را فعال کنید.
• تصمیم بگیرید چگونه می خواهید ربات خود را میزبانی کنید.

خب! بریم سراغ اصل مطلب:

یک ربات ساده

هدف من در اینجا این است که با روشی بسیار ساده و قابل فهم شما را از صفر به ربات برسانم. به همین ترتیب به شما یاد خواهم داد که چگونه یک ربات تجاری ساده بسازید و سپس می توانید با توجه به نیازهای خود آن را بهبود ببخشید و توسعه دهید.

این رباتی که می خواهیم بسازیم چند محدودیت دارد، اول اینکه فقط در یکی از حالات خرید یا فروش قرار دارد. این ربات خرید و فروش را به صورت متوالی انجام نمی دهد یعنی اگر آخرین عملیات آن خرید بوده سعی کنید بعدی را در حالت فروش قرار دهید.

این ربات از آستانه های ثابت خرید و فروش استفاده خواهد کرد. یک

ربات باهوش تر ممکن است بتواند آستانه ها را بر اساس شاخص های مختلف خرد کند. اما در ربات ما باید استراتژی و آستانه ها را به صورت دستی تنظیم کرد. این ربات فقط یک جفت BTC/USD را معامله می کند.

باید توجه کنید که محدودیت های گفته شده با مزایایی همراه است. ساده نگه داشتن ربات باعث ایجاد و نگهداری ساده ربات می شود و همچنین به ما این امکان را می دهد به سرعت یک نمونه اولیه و ساده از آن بسازیم.

جریان تصمیم گیری ربات

در اینجا یک نمودار ساده داریم که نمای کلی و نحوه کارکرد ربات را به ما نشان می دهد:

​

نمودار کارکرد ربات تریدر

اینجا می توانیم تعیین کنیم که معماری و طرز عملکرد ربات ما چگونه خواهد بود. اول از همه یه یک متغیر bool برای نمایش وضعیت فعلی ربات استفاده می کنیم. (برای تعیین وضعیت خرید یا فروش ربات) سپس باید آستانه خرید یا فروش را تعیین کنیم. (‌یعنی تعیین درصد افزایش یا کاهش از زمان آخرین فعالیت ربات)

به عنوان مثال فرض کنید یک دارایی را با قیمت ۱۰۰ دلار خریداری کرده ایم و اکنون قیمت آن ۱۰۲ دلار است. اگر در ربات آستانه فروش را روی ۱ درصد تنظیم کرده باشیم چون در اینجا ۲ درصد افزایش قیمت داشته ایم ربات دارایی را می فروشد. (چون این سود ۲ درصدی بالاتر از آستانه تعیین شده است)

آستانه های خرید(اگر ربات در حالت فروش باشد)

• DIP_THRESHOLD: اگر قیمت دارایی بیش از آستانه تعیین شده کاهش یابد آن را خریداری می کند. در واقع این ایده همان استراتژی خرید در ارزانترین قیمت و فروش در گرانترین قیمت»‌ است. در واقع شما در جایی که دارایی ارزش آن کم می شود آن را خریداری می کنید و توقع دارید پس از افزایش قیمت آن را بفروشید و سود کنید.
• UPWARD_TREND_THRESHOLD: اگر قیمت دارایی بیش از حد مجاز افزایش یابد آن را خریداری می کند. این هم مانند حالت قبل است. در واقع هدف آن این است که مشخص کند چه زمانی قیمت ها بالا می روند چون نمی خواهیم هیج فرصتی برای خرید را از دست بدهیم.

تصویر زیر می تواند در فهم این موضوع کمک بیشتری کند:

​

آستانه های خرید

آستانه های فروش(اگر ربات در حالت خرید باشد)

• PROFIT_THRESHOLD: اگر از آن زمانی که دارایی را خریداری کرده ایم بیش از حد مجاز افزایش قیمت داشته باشد آن را می فروشد. با فروش در قیمتی بالاتر از آنچه که خریده ایم سود خود را چندین برابر می کنیم.
• STOP_LOSS_THRESHOLD:‌ در حالت ایده آل وقتی ربات سود می برد فروش را انجام می دهد. با این حال شاید قیمت ها در حال افت شدید باشند و می خواهیم قبل از آنکه خیلی دیر شود از بازار خارج شویم و سپس با قیمت پایین تری بخریم. پس از این آستانه برای فروش با ضرر استفاده می شود،‌ تا از ضررهای بزرگتری جلوگیری کند.

به تصویر زیر دقت کنید:‌

​

آستانه های فروش

در اینجا ما در نقطه مشخص شده خرید را انجام داده ایم. سپس آستانه بالایی خود را قبل از آستانه پایینی خود مشخص کردیم. یعنی دارایی خود را برای سود فروختیم. اینگونه

ربات های تریدر کسب درامد خوبی دارند.

اکنون یک ایده کلی برای راه اندازی ربات داریم. وقت آن رسیده که شبه کد های ربات را ببینید.

توابع کمکی API

اولین چیزی که ربات ما نیاز دارد دریافت اطلاعات و داده ها از API صرافی است. تصویر زیر را ببینید:

​

توابع کمکی API

موارد بالا باید برای شما واضح باشند. باید به این موضوع هم دقت کنید که هنگام انجام عملیات خرید یا فروش چه دارایی هایی را معامله می کنید. به عنوان مثال اگر می خواهید در زمینه دلار یا طلا کار کنید. می توانید مقداری طلا بخرید و دلار بفروشید. یعنی گرفتن درست اطلاعات از API بسیار مهم است.

حلقه تکرار ربات تریدر

اکنون که توابع کمکی را داریم می توانیم شروع کنیم و ربات خود را بسازیم. اولین چیزی که نیاز داریم یک حلقه بی نهایت با مقدار کمی زمان خواب است. بیایید تعیین کنیم که ربات در هر ۳۰ ثانیه یک عمل انجام دهد. شبه کد این عمل را می توانید در تصویر زیر ببینید.

​

سپس باید متغیرها و توابعی که در مورد آنها صحبت کردیم و همچنین جریان

تصمیم گیری ربات را تعیین کنیم. در واقع کد ما چیزی مشابه تصویر زیر است:

​

شبه کد ربات

به صورت ساده می توانیم بگوییم در هر بار تکرار ربات ما وضعیت خرید یا فروش خود را بررسی می کند. سپس عملیات خود را بر اساس آستانه های تعیین شده انجام می دهد و در آخر وضعیت خود و آخرین قیمت یک عملیات را بروزرسانی می کند.
در آخر همه این موارد دوباره و دوباره تکرار می شوند.

۵. توسعه ربات تریدر

معماری کلی ربات آماده است. اما ممکن است موارد ضروری دیگر را بخواهید به آن اضافه کنید و ربات را توسعه دهید.

لاگ ها

وقتی برای اولین بار این چنین رباتی را ساختم چیزی که خیلی برای من مهم بود ثبت و ذخیره اطلاعات مربوط به ربات بود. (چه در ترمینال چه در یک پرونده جداگانه) برای مثال نمونه زیر را ببینید:

[BALANCE] USD Balance = 22.15$
[BUY] Bought 0.002 BTC for 22.15 USD
[PRICE] Last Operation Price updated to 11,171.40 (BTC/USD)
[ERROR] Could not perform SELL operation - Insufficient balance

ربات هر گزارشی را که ذخیره می کند باید دارای یک تاریخ و زمان ثبت باشد. به عنوان مثال اگر پس از یک روز به سرور ربات برگشتید و خطایی را دیدید بتوانید زمان دقیق رخ دادن خطا را هم پیدا کنید و همچنین بتوانید تمام کارهایی که ربات در نبود شما انجام داده است را ببینید. در واقع به تابعی مانند شکل زیر نیاز داریم

​

تابع لاگ ربات تریدر

پایگاه داده

این ربات تا زمانی که در حال اجراست به پایگاه داده نیازی ندارد. در واقع اطلاعات کمی را پردازش می کند و می تواند آنها را در حافظه ذخیره کند.
با این حال وقتی که ربات از کار می افتد چه اتفاقی رخ می دهد؟ چگونه می توانید بدون تنظیم دستی مقدار lastOpPrice را پیدا کنید.

برای جلوگیری از کار دستی بهتر است یک پایگاه داده سبک برای ذخیره موارد مختلف lastOpPrice تشکیل دهید. بدین ترتیب پس از راه اندازی ربات به جای استقاده از مقادیر پیش فرض،‌ در واقع مقادیر ذخیره شده خود را بررسی می کند و از همان جا کار خود را ادامه می دهد. حتی می توانید این پایگاه داده را با کمک پرونده های txt یا json پیاده سازی کنید زیرا به ذخیره بیش از چندین مقدار محدود را نیاز نیست.

داشبورد

اگر می خواهید کار کردن با ربات را ساده تر کنید. همجنین بدون ورود به کد ها و دستکاری آن ها آستانه ها و مقادیرشان را تغییر دهید باید برای ربات خود یک رابط کاربری یا یک داشبورد بسازید. این امر مستم اتصال ربات به یک وب سرور مخصوص به خود است که به شما این امکان را می دهد که به راحتی ربات را مدیریت کنید.
حتی بسیاری از الگوهای داشبورد رایگان در دسترس است و نیازی نیست شما خودتان آن را بسازید. برای مثال می توانید برای شروع از Bootstrap و Creative Tim استفاده کنید.

استراتژی تست داده های گذشته

در بسیاری از موارد دسترسی به داده های گذشته کار ساده ای خواهد بود. اگر می خواهید استراتژی خود را قبل از عملیاتی کردن امتحان کنید بهتر است با داده های گذشته (پول جعلی) شروع کنید.

سخن آخر

ساخت چنین رباتی بیشتر از برنامه نویسی به استراتژی خوب برای خرید و فروش نیاز دارد. بنابراین بهتر است برای خودتان یک استراتژی مناسب تدارک ببینید و سپس وارد مباحث مربوط به پیاده سازی ربات شوید.
مواردی که در بالا گفته شد ساده ترین استراتژی و ساده ترین پیاده سازی برای ساخت یک

ربات تریدر بود می توانید از همین مقاله کار خود را شروع کنید و به مرور ربات را توسعه دهید و در نهایت تکنولوژی مربوط به هوش مصنوعی و یادگیری ماشین را در آن استقاده کنید تا از نهایت سود و کمترین ضرر لذت ببرید. موفق باشید;)

​